計量経済学の入門・初級のおすすめ本(教科書・参考書)
計量経済学の入門について
計量経済学は、データを用いて経済理論を実証的に分析する学問であり、初級と上級では学ぶ内容やアプローチのレベルが大きく異なります。初級では、統計学の基礎を学びながら、単純な回帰分析を用いて経済データの基本的な関係性を理解することが主な目的となります。
具体的には、平均や分散、標準偏差などの統計指標の理解から始まり、最小二乗法（OLS）による単回帰分析や重回帰分析を用いて、変数間の関係を数量的に把握する手法を学びます。この段階では、モデルの適合度を評価するための決定係数（$R^2$）や、推定値の信頼性を判断するためのp値・t検定などの基本的な統計的推論が重視されます。
一方、上級の計量経済学では、より高度な数学と統計理論を駆使して、因果推論や複雑なデータ構造を解析することに重点が置かれます。例えば、単純な回帰分析では説明しきれない内生性の問題を克服するために、操作変数法（IV推定）や、固定効果モデル・ランダム効果モデルといったパネルデータ分析の手法が導入されます。また、時系列データの分析では、自己回帰（AR）モデルや誤差修正モデル（ECM）、ベクトル自己回帰（VAR）モデルなどが用いられ、時間の経過とともに変化する経済変数の関係を分析します。さらに、機械学習を活用した計量経済学の手法や、実験的アプローチ（RCT）を用いた因果推論の手法も近年では重要なテーマとなっています。
また、数式の表記に関しても、初級と上級で大きな違いがあります。初級レベルでは、変数や回帰式を単純な代数的な表現で記述することが一般的ですが、上級レベルでは行列を用いた表現が不可欠になります。加えて入門の計量経済学の書籍はわかりやすさと実際に使えることを最も重視しているため、理論的な厳密性が完全ではない部分があります。つまり、数式の細かい証明や厳密な数学的議論を省略し、直感的に理解しやすい説明を優先しています。
そのため、基礎的な統計学・数学の知識を前提に、回帰分析を中心とした実証分析の手法を学び、実際の経済データを用いた例題や演習を通じて、理論を応用する力を養うことが重要視されています。また、初学者がつまずきやすい点を考慮し、視覚的な補助や補足資料を活用する工夫もされています。
通常、計量経済学では統計学や確率論を基礎にして推定や検定を行いますが、計量経済学入門の書籍ではそれらを使わずに説明を進めています。これにより、数学に苦手意識のある人でも入りやすくなっていますが、一方で厳密な理論的背景を知りたい人には物足りない部分もあるかもしれません。
計量経済学の入門・初級の書籍おすすめランキング
| 1 | 入門 実践する計量経済学 | 藪 友良 |
| 2 | 入門 実践する統計学 | 藪 友良 |
| 3 | 例題で学ぶ初歩からの計量経済学 | 白砂 堤津耶 |
| 4 | 例題で学ぶ初歩からの統計学 | 白砂 堤津耶 |
| 5 | はじめての統計学 | 鳥居 泰彦 |
| 6 | 完全独習 統計学入門 | 小島 寛之 |
| 7 | 基礎から学ぶ統計学 | 中原 治 |
| 8 | 入門 統計学(978-4274227387) | 栗原 伸一 |
| 9 | 統計学入門 (基礎統計学Ⅰ) | 東京大学教養学部統計学教室 |
| 10 | 中学レベルからはじめる!やさしくわかる統計学のための数学 | ノマド・ワークス |
| 11 | 基本統計学(978-4641165960) | 宮川 公男 |
| 12 | 「原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法 | 中室牧子, 津川友介 |
| 13 | データ分析の力 因果関係に迫る思考法 | 伊藤 公一朗 |
| 14 | はじめての統計的因果推論 | 林 岳彦 |
| 15 | 入門 計量経済学 | James H. Stock他 |
| 16 | 44の例題で学ぶ計量経済学 | 唐渡 広志 |
| 17 | やさしい計量経済学: プログラミングなしで身につける実証分析 | 加藤 久和 |
| 18 | 計量経済学 NBS (日評ベーシック・シリーズ) | 岩澤 政宗 |
| 19 | 入門 計量経済学 Excelによる実証分析へのガイド | 山本 拓, 竹内 明香 |
| 20 | 計量経済学の第一歩 — 実証分析のススメ | 田中 隆一 |
| 21 | 新しい計量経済学 データで因果関係に迫る | 鹿野 繁樹 |
| 22 | 実証分析のための計量経済学 | 山本 勲 |
計量経済学書籍の概要
まずはこの4冊をやるのが良いかと思います。計量経済学を本格的に学び、実社会で活用するためには、統計学の知識が不可欠です。計量経済学は統計学の理論を基盤とし、経済データの分析や意思決定に役立つ手法を提供します。そのため、統計学と計量経済学を並行して学ぶことで、より深い理解と実践的なスキルの習得が可能になります。
| 入門 実践する計量経済学 | 藪 友良 |
| 入門 実践する統計学 | 藪 友良 |
| 例題で学ぶ初歩からの計量経済学 | 白砂 堤津耶 |
| 例題で学ぶ初歩からの統計学 | 白砂 堤津耶 |
1. 入門 実践する計量経済学
藪 友良 著
計量経済学の手法を自在に操り、社会でデータ分析を実践できるスキルの習得を目指した入門書です。経済分野のみならず、経営学やマーケティング分野でも広く用いられる計量経済学の手法を、豊富な実証例を通じて学ぶことができます。高校初級程度の数学的知識があれば理解できるよう工夫されており、掲載データや練習問題の解答は著者のサポートウェブサイトで提供されています。
目次
1. 計量経済学とは何か
2. 最小二乗法と決定係数
3. 最小二乗推定量の統計的性質
4. 仮説検定
5. 重回帰分析
6. 定式化
7. 同時検定
8. 標準的仮定の妥当性
9. 不均一分散
10. 系列相関
11. パネル分析
12. 質的選択モデル
13. 内生性と操作変数
14. プログラム評価
15. 定常時系列
16. 非定常時系列
2. 入門 実践する統計学
藪 友良 著
統計学の基礎から応用までをカバーし、実社会でのデータ分析に役立つスキルを身につけることを目的とした入門書です。具体的な事例やデータを用いて、統計学の理論と実践を結びつけて解説しています。数学的知識が限られている読者にも理解しやすいよう配慮されています。
3. 例題で学ぶ初歩からの計量経済学
白砂 堤津耶 著
本書は、現実経済に題材をとった例題を解くことを通じて、計量経済学の理論とテクニックを無理なく学ぶことができる画期的な入門書です。初学者にも理解しやすい平易な表現で、計量経済学の基本的方法を説明しています。
目次
1. 計量経済学とはどんな学問か
2. 統計学の基礎知識（1）
3. 統計学の基礎知識（2）
4. 単純回帰モデル
5. 重回帰モデル
6. 回帰モデルの仮説検定と予測
7. ダミー変数
8. 系列相関
9. 連立方程式モデル
10. 産業連関分析
11. コンピュータによる計量経済分析—TSPの基礎
4. 例題で学ぶ初歩からの統計学
白砂 堤津耶 著
本書は、例題を通じて統計学の基礎から応用までを学べる入門書です。統計学の基本的な概念や手法を、具体的な例題を用いて丁寧に解説しており、初学者にも理解しやすい構成となっています。データ分析の基礎を固めたい方に適した一冊です。
計量経済学は統計学なしには理解が難しく、統計学の基礎がしっかりしていれば、計量経済学の応用もスムーズに進められます。 そのため、統計学と計量経済学をセットで学ぶことで、実践的なデータ分析力を着実に身につけることができます。